Il Valore a Rischio (VaR), è un indicatore di rischio atteso che si calcola su un determinato orizzonte temporale. È uno degli indicatori più accreditati per misurare lo specifico rischio di perdita di valore di un portafoglio di strumenti finanziari su un certo orizzonte temporale. Ad esempio, un VaR1% mensile pari a -5% significa che si stima che solo con una probabilità dell’1% il portafoglio potrà perdere più del 5% del valore nel mese successivo, se la composizione non viene variata (in caso contrario il VaR potrebbe cambiare).
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