L’Omega è un indicatore di rischio atteso che si calcola su un orizzonte temporale di un mese. Data una soglia di rendimento pari a zero, l’indicatore è calcolato come rapporto tra la probabilità di ottenere rendimenti superiori a 0% e la probabilità di ottenere rendimenti inferiori a 0% di un investimento. In breve, un valore superiore ad 1 significa che la probabilità di un guadagno è maggiore di quella di perdita.
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